本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股、備選成份股、依法發行上市的其他股票(包括港股通標的股票、存托憑證和中國證監會核準發行上市的股票)、債券(國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、債券回購、資產支持證券、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:
本基金投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的 90%,且投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的 80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%。
本基金出于跟蹤標的指數的需要,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
本基金通過港股通投資標的指數的成份股、備選成份股,未來如果港股通業務規則發生變化或出現法律法規或監管部門允許投資的其他模式,基金管理人可在履行適當程序后相應調整。
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